Risicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)
Risicomaatstaven voor de staart kwantificeren de verliesverdeling voorbij Value-at-Risk (VaR). Expected Shortfall — het verwachte verlies gegeven dat VaR wordt overschreden — is de leidende coherente risicomaatstaf, geformaliseerd door Artzner, Delbaen, Eber en Heath (1999) en aangetoond als coherent door Acerbi en Tasche (2002). Spectrale en expectiel-gebaseerde maatstaven generaliseren deze.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/tail-risk-measures
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Extreemwaardetheorie (EVT)Financiering↔ vergelijken
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ vergelijken
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ vergelijken
- KwantielregressieEconometrie↔ vergelijken
- Markov-Regime-Schakelmodel voor Financiële ReeksenFinanciering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →