Modellen voor liquiditeitsrisico (Amihud, Roll, LOT)
Modellen voor liquiditeitsrisico zijn een familie van maten die kwantificeren hoe gemakkelijk een actief verhandeld kan worden door de prijsimpact ervan, de effectieve bied-ask-spread en een aanpassing voor de houdperiode vast te leggen. De familie brengt de Amihud-illiquiditeitsratio (Amihud, 2002), de Roll-schatter voor de seriële-covariantiesspread (Roll, 1984) en de LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka)-maat voor de gerealiseerde spread samen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/liquidity-risk-models
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- HAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitFinanciering↔ vergelijken
- Merton Jump-Diffusion ModelFinanciering↔ vergelijken
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ vergelijken
- Pairs Trading (Statistische Arbitrage)Financiering↔ vergelijken
- Risicopariteit (Gelijke Risicobijdrage) PortefeuillemodelFinanciering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →