Theil-Sen-schatter
De Theil-Sen-schatter is een robuuste lineaire regressiemethode die de helling schat als de mediaan van de hellingen berekend over alle paren van datapunten. Geïntroduceerd door Henri Theil in 1950 en uitgebreid door P. K. Sen in 1968, tolereert het uitschieters in de respons met een afbreekpunt van ongeveer 29%.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
+7 meer
Bronnen
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/theil-sen-estimator
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Bootstrap-inferentieStatistiek↔ vergelijken
- Kleinste Afgetrimde Kwadraten (LTS) RegressieStatistiek↔ vergelijken
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ vergelijken
- Permutatietest (Randomisatietest)Statistiek↔ vergelijken
- KwantielregressieEconometrie↔ vergelijken
- Gewinsoriseerde schattingStatistiek↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →