Markov Regime-Switching Model for Financial Series
Markov-regimetilpasningsmodellen, introduceret af James D. Hamilton i 1989, er en tidsserie-model med skjulte tilstande, hvor finansielle serier som afkast eller volatilitet opfører sig med forskellige parametre på tværs af distinkte økonomiske regimer (bull/bear eller høj/lav volatilitet). Det er den finansielle anvendelse af Hamiltons MS-AR-model, hvor en uobserveret Markov-tilstand styrer, hvilket parametersæt der er aktivt på hvert tidspunkt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/regime-switching-finance
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
Sammenlign side om side →Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →