Black-Litterman Porteføljemodel
Black-Litterman-modellen, introduceret af Fischer Black og Robert Litterman i 1992, er et Bayesiansk rammeværk for porteføljeallokering, der blander markedsligevægtsafkast med en investors egne synspunkter for at producere mere stabile, intuitive porteføljer. Den blev designet til at afhjælpe den ekstreme koncentration og inputfølsomhed i klassisk Markowitz middel-variansoptimering.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV-modellen for realiseret volatilitetFinansiering↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Parhandel (Statistisk Arbitrage)Finansiering↔ compare
- Risikoparitet (Lige Risikobidrag) PorteføljemodelFinansiering↔ compare
- Halrisikomål (Expected Shortfall, Spektrale, Expektil)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →