Parhandel (Statistisk Arbitrage)
Parhandel er en kvantitativ handelsstrategi, der indtager en long-short position i to kointegrerede aktiver, når afstanden (spændet) mellem deres priser udviser middel-tilbagevenden. Den blev populariseret som en relativ-værdi arbitrage-regel af Gatev, Goetzmann og Rouwenhorst (2006) og kvantitativt formuleret af Vidyamurthy (2004).
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/pairs-trading
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- HAR-RV-modellen for realiseret volatilitetFinansiering↔ sammenlign
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ sammenlign
- Risikoparitet (Lige Risikobidrag) PorteføljemodelFinansiering↔ sammenlign
- Halrisikomål (Expected Shortfall, Spektrale, Expektil)Finansiering↔ sammenlign
- Wavelet-analyse af finansielle tidsserierFinansiering↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →