Theil-Sen Estimator
The Theil-Sen estimator er en robust lineær regressionsmetode, der estimerer hældningen som medianen af de hældninger, der er beregnet ud fra alle par af datapunkter. Den blev introduceret af Henri Theil i 1950 og udvidet af P. K. Sen i 1968, og den tolererer outliers i responsvariablen med et breakdown point på ca. 29%.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Kilder
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/theil-sen-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap-inferensStatistik↔ compare
- Mindste Trimmede Kvadraters (LTS) RegressionStatistik↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Permutationstest (Randomiseringstest)Statistik↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
- Winsoriseret estimeringStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →