HAR-RV-modellen for realiseret volatilitet
HAR-RV-modellen, introduceret af Fulvio Corsi i 2009, forudsiger realiseret volatilitet ved at dekomponere den i daglige, ugentlige og månedlige komponenter. Det er en simpel lineær regression, der afspejler, hvordan markedsdeltagere med forskellige investeringshorisonter reagerer på volatilitet, og den indfanger naturligt volatilitetens langtidshukommelsesadfærd.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Kilder
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Markov Regime-Switching Model for Financial SeriesFinansiering↔ compare
- Halrisikomål (Expected Shortfall, Spektrale, Expektil)Finansiering↔ compare
- Wavelet-analyse af finansielle tidsserierFinansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →