Heteroscedasticitets-robuste (HC) standardfejl
Heteroscedasticitets-robuste standardfejl er en korrektion til kovariansmatricen af en OLS-regression, der giver gyldig inferens, når fejlvariansen ikke er konstant. Introduceret af Halbert White i 1980 og forfinet til finite-sample varianterne HC1-HC4 af MacKinnon og White i 1985, ændrer de koefficientestimaterne uændret, men genopbygger standardfejlene, så t- og F-test forbliver troværdige under heteroscedasticitet.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Klynge-robuste standardfejlStatistik↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
- Vægtede mindste kvadraters metode (WLS)Statistik↔ compare
- Wild Bootstrap til RegressionsinferensStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →