Rente-modeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Rente-modeller er strukturelle modeller, der beskriver, hvordan renter udvikler sig over tid inden for en stokastisk differentialligningsramme. Familien omfatter Vasiceks normale kortsigtede renteproces (1977), CIR's kvadratrods-proces, Hull-Whites justerbare udvidelse og Nelson-Siegels tilgang til at tilpasse rentekurven (1987).
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman PorteføljemodelFinansiering↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModelFinansiering↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Parhandel (Statistisk Arbitrage)Finansiering↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →