Robust Hausman-specifikationstest
Den robuste Hausman-test er en heteroskedasticitets- og autokorrelations-robust version af Hausman-specifikationstesten, der bruges til at vælge mellem fixed-effects- og random-effects-estimatorer i paneldatamodeller. Den bygger på Hausmans test fra 1978 og den robuste behandling af korrelerede effekter udviklet af Arellano (1993).
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Permutationstest (Randomiseringstest)Statistik↔ compare
- Paneldata Random Effects ModelØkonometri↔ compare
- Wild Bootstrap til RegressionsinferensStatistik↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →