Likviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)
Likviditetsrisikomodeller er en familie af mål, der kvantificerer, hvor let en aktivhandel kan udføres, ved at indfange dens prisindvirkning, dens effektive bid-ask spread og en justering for holdingsperiode. Familien samler Amihud-illikviditetsratioen (Amihud, 2002), Roll-seriel-kovarians-spread-estimatoren (Roll, 1984) og LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) realiserede-spread-målet.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/liquidity-risk-models
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- HAR-RV-modellen for realiseret volatilitetFinansiering↔ sammenlign
- Merton Jump-Diffusion ModelFinansiering↔ sammenlign
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ sammenlign
- Parhandel (Statistisk Arbitrage)Finansiering↔ sammenlign
- Risikoparitet (Lige Risikobidrag) PorteføljemodelFinansiering↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →