Value-at-Risk (VaR) Backtesting
VaR backtesting er en familie af statistiske tests, der validerer en risikamodel ved at sammenligne dens Value-at-Risk prognoser med realiserede tab. Den bygger på Kupiecs (1995) ukonditionelle dækningstest, Christoffersens (1998) konditionelle dækningstest og Engle-Manganellis Dynamic Quantile (DQ) test.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- HAR-RV-modellen for realiseret volatilitetFinansiering↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →