Robust Regression

OLS tilpasser en linje ved at minimere kvadrerede residualer, hvilket betyder, at selv et enkelt ekstremt datapunkt kan trække linjen langt væk fra størstedelen af dataene. Robust regression anvender i stedet en tabsfunktion, der vokser langsommere end et kvadrat for store residualer, så fjerntliggende outliers bidrager langt mindre til tilpasningen. Algoritmen nedvægter progressivt observationer med store residualer i hver iteration — den tilpassede linje ender med at repræsentere flertallet af dataene trofast, mens outliers isoleres snarere end imødekommes.