Faktorrisikomodeller (Fama-French, APT)
En faktorrisikomodel er et multifaktor-framework, der forbinder aktivafkast med systematiske risikofaktorer som markedet, værdi, størrelse og momentum. Fama-Frenchs tre- og femfaktor-modeller (1993) og Ross' arbitrageprisningsteori (1976) nedbryder porteføljerisiko og detekterer alfa.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kreditrisikomodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansiering↔ compare
- Middel-varians porteføljeoptimering (Markowitz)Finansiering↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Principal Component RisikofaktorerFinansiering↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodel (Heston)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →