Klynge-robuste standardfejl
Klynge-robuste standardfejl korrigerer variansen af regressionskoefficienter, når observationer er korrelerede inden for klynger som skoler, hospitaler eller regioner. Den klyngede sandwich-estimator stammer fra Liang & Zegers (1986) generaliserede estimeringsligninger og blev syntetiseret til anvendt arbejde af Cameron & Miller (2015), hvilket giver gyldig inferens, når almindelige standardfejl ville være for små.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Liang, K. Y. & Zeger, S. L. (1986). Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models. Biometrika, 73(1), 13-22. DOI: 10.1093/biomet/73.1.13 ↗
- Cameron, A. C. & Miller, D. L. (2015). A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. Journal of Human Resources, 50(2), 317-372. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Cluster-Robust (Clustered) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/cluster-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Permutationstest (Randomiseringstest)Statistik↔ compare
- Wild Bootstrap til RegressionsinferensStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →