S-estimator til robust regression

S-estimatoren er en robust lineær regressionsmetode, introduceret af Rousseeuw og Yohai i 1984, der estimerer koefficienterne ved at minimere et robust M-estimat af residualskalaen snarere end residualernes varians. Ved at nedbringe et begrænset mål for residualspredning kan den opnå et breakdown point på op til 50%, så den forbliver pålidelig, selv når en stor del af dataene er outliers, og den udgør det første trin i den velkendte MM-estimator.