W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare)
W-estimatoren er en familie af robuste M-estimator-varianter til lineær regression, der anvender Tukey bisquare- og Welsch-vægtfunktionerne, introduceret i den arbejdsrække, der går tilbage til Beaton og Tukey (1974). Fordi dens vægte hurtigt falder mod nul, når et residual vokser, modstår den outliers stærkere end Huber M-estimatoren.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-estimering for robust regressionStatistik↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- S-estimator til robust regressionStatistik↔ compare
- Theil-Sen EstimatorStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →