Event Study (CAR og BHAR)
Eventstudiet er en finansiel forskningsmetode, der måler effekten af en nyhedsudgivelse, politisk ændring eller virksomhedsbegivenhed på aktivpriser gennem kumulerede unormale afkast. Gennemgået af MacKinlay (1997) og formelt økonometrisk behandlet af Kothari og Warner (2007), er det standardværktøjet til at teste hypotesen om effektive markeder og analysere informationsindholdet af begivenheder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Likviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Finansiering↔ compare
- Højfrekvensdata og markedsmikrostrukturanalyseFinansiering↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →