Halrisikomål (Expected Shortfall, Spektrale, Expektil)
Halrisikomål kvantificerer tabsforskelingen ud over Value-at-Risk (VaR). Expected Shortfall — det forventede tab givet at VaR er overskredet — er det førende kohærente risikomål, formaliseret af Artzner, Delbaen, Eber og Heath (1999) og vist at være kohærent af Acerbi og Tasche (2002). Spektrale og expektilbaserede mål generaliserer det.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/da/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ekstremværditeori (EVT)Finansiering↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
- Markov Regime-Switching Model for Financial SeriesFinansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →