Kinh tế lượng
409 phương pháp.
Econometrics / time series 251
Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ước lượng GMM của Arellano-BondMô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Mô hình ARMA (Autoregressive Moving Average)Kiểm định nghiệm đơn vị Augmented Dickey-Fuller (ADF)Mô hình Tự hồi quy (AR)Kiểm định nghiệm đơn Bayes ADFMô hình Tự hồi quy Bayes (AR)Mô hình ARCH BayesKiểm định Giới hạn ARDL BayesMô hình ARIMA BayesMô hình ARMA BayesBayesian DCC-GARCHBayesian Difference GMMMô hình dữ liệu bảng động BayesMô hình EGARCH BayesMô hình Hiệu ứng Cố định BayesMô hình GARCH BayesNguyên nhân học Granger kiểu BayesKiểm định Hausman kiểu BayesMô hình Trung bình trượt Bayes (MA)Bayesian NARDL: Ước lượng Hồi quy Phân phối Trễ Phi tuyến theo Phương pháp BayesHồi quy OLS Bayes (Bayesian Ordinary Least Squares Regression)Phân tích Dữ liệu Bảng theo BayesKiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron BayesHồi quy Lượng-trên-Lượng BayesMô hình Hiệu ứng Ngẫu nhiên BayesMô hình SARIMA BayesMô hình Bayesian Structural VAR (B-SVAR)Hệ thống GMM BayesTGARCH Bayes (Mô hình GARCH Ngưỡng với Ước lượng Bayes)Kiểm định Nhân quả Toda-Yamamoto BayesMô hình Vector Tự hồi quy Bayes (BVAR)Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Tích chập Bayes (Bayesian VECM)Bình phương tối thiểu có trọng số Bayes (Bayesian WLS)Mô hình DCC-GARCH (Tương quan có điều kiện động)Ước lượng GMM sai phân (Ước lượng Arellano-Bond)Mô hình dữ liệu bảng độngMô hình EGARCH (Exponential GARCH)Kiểm định Đồng tích hợp Engle-GrangerMô hình Hiệu ứng Cố định (Fixed Effects Model - FE)Kiểm định nghiệm đơn vị ADF FourierMô hình AR FourierMô hình ARCH FourierKiểm định giới hạn ARDL FourierFourier Arellano-Bond GMMMô hình Fourier ARIMAMô hình ARMA FourierMô hình Fourier DCC-GARCHMô hình dữ liệu bảng động FourierEGARCH Fourier: Mô hình hóa Biến động với các Đứt gãy Cấu trúc Mượt màKiểm định đồng tích hợp Fourier Engle-GrangerMô hình hiệu ứng cố định FourierMô hình Fourier GARCHFourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)Kiểm định Nhân quả Granger FourierKiểm định Fourier HausmanKiểm định đồng tích hợp Johansen FourierKiểm định Fourier KPSS về tính dừng với các điểm đứt gãy cấu trúc trơn truMô hình Trung bình trượt Fourier (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)OLS Fourier (Ordinary Least Squares được tăng cường bằng Fourier)Phân tích Dữ liệu Bảng FourierKiểm định nghiệm đơn vị Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Hồi quy Lượng-trên-Lượng FourierMô hình hiệu ứng ngẫu nhiên FourierMô hình Fourier SARIMAMô hình Fourier Structural Vector Autoregression (Fourier SVAR)GMM Hệ thống FourierMô hình Fourier TGARCHKiểm định nhân quả Granger Fourier Toda-YamamotoMô hình VAR FourierMô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector Fourier (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Kiểm định nghiệm đơn vị Fourier Zivot-AndrewsKiểm định nhân quả GrangerMô hình Trung bình Trượt (MA)Kiểm định nghiệm đơn vị phi tuyến ADF (Kiểm định KSS)Mô hình Tự hồi quy Phi tuyến (NAR)Mô hình ARCH phi tuyến (NARCH)Mô hình ARDL phi tuyến (NARDL)Kiểm định giới hạn ARDL phi tuyến (NARDL)GMM Arellano-Bond phi tuyến tính cho Dữ liệu Bảng ĐộngMô hình ARIMA phi tuyến tínhMô hình ARMA phi tuyến (NARMA)Mô hình DCC-GARCH phi tuyến (Tương quan có điều kiện động bất đối xứng)GMM sai phân phi tuyếnMô hình dữ liệu bảng động phi tuyếnMô hình EGARCH Phi tuyếnĐồng kết hợp phi tuyến Engle-GrangerMô hình hiệu ứng cố định phi tuyếnMô hình GARCH phi tuyếnƯớc lượng Bình phương Tối thiểu Tổng quát Phi tuyến (NGLS)Kiểm định nhân quả Granger phi tuyếnKiểm định Đặc tả Hausman Phi tuyếnKiểm định đồng liên kết Johansen phi tuyếnKiểm định KPSS phi tuyếnMô hình Trung bình Trượt Phi tuyến (NMA)Mô hình Hồi quy Tự tương quan Phân phối Trễ Phi tuyến (NARDL)OLS phi tuyến (Bình phương nhỏ nhất phi tuyến)Phân tích Dữ liệu Bảng Phi Tuyến TínhKiểm định nghiệm đơn vị PP phi tuyếnMô hình Hiệu ứng Ngẫu nhiên Phi tuyếnMô hình SARIMA phi tuyếnMô hình Vector tự hồi quy cấu trúc phi tuyến (NL-SVAR)GMM Hệ phi tuyếnMô hình TGARCH phi tuyến tínhKiểm định Nhân quả Toda-Yamamoto Phi tuyếnMô hình VAR phi tuyếnMô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector Phi tuyến (Nonlinear VECM)Bình phương tối thiểu trọng số phi tuyến (NWLS)Kiểm định nghiệm đơn phi tuyến Zivot-AndrewsKiểm định nghiệm đơn vị ADF Bảng (Panel ADF)Mô hình tự hồi quy bảng (Panel Autoregressive - Panel AR)Kiểm định biên ARDL bảngƯớc lượng GMM Arellano-Bond cho dữ liệu bảngMô hình ARIMA cho dữ liệu bảngMô hình ARMA bảngPhân tích dữ liệu bảngMô hình DCC-GARCH theo bảngMô hình dữ liệu bảng độngPanel EGARCHKiểm định đồng liên kết Engle-Granger trên dữ liệu bảngMô hình hiệu ứng cố định bảngMô hình Panel GARCHBình phương tối thiểu tổng quát cho dữ liệu bảng (Panel GLS)Kiểm định Nhân quả Granger theo BảngKiểm định Hausman cho dữ liệu bảngKiểm định Đồng tích hợp Bảng JohansenKiểm định KPSS theo bảng (Kiểm định tính dừng của bảng Hadri)Mô hình Hồi quy Phân phối Trễ Phi tuyến Bảng (Panel NARDL)OLS Panel (Bình phương tối thiểu thông thường gộp)Kiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron BảngHồi quy Quantile-trên-Quantile cho Dữ liệu BảngMô hình Hiệu ứng Ngẫu nhiên BảngMô hình SARIMA theo bảngMô hình Cấu trúc Tự hồi quy Bảng (Panel SVAR)Ước lượng GMM hệ thống cho dữ liệu bảng (Ước lượng Blundell-Bond)Panel TGARCH (Ngưỡng GARCH cho Dữ liệu Bảng)Kiểm định Nhân quả Bảng Toda-YamamotoMô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector Bảng (Panel VECM)Kiểm định nghiệm đơn vị có điểm đứt gãy cấu trúc Zivot-Andrews cho dữ liệu bảngKiểm định nghiệm đơn vị Phillips-PerronHồi quy Quantile-on-Quantile (QQ)Kiểm định nghiệm đơn vững mạnh (Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test)Mô hình AR mạnh mẽMô hình ARCH Mạnh mẽKiểm định giới hạn ARDL mạnh mẽ cho đồng tích hợpƯớc lượng GMM Arellano-Bond Mạnh mẽMô hình ARIMA Mạnh mẽMô hình ARMA Mạnh mẽMô hình GARCH tương quan điều kiện động mạnh mẽ (Robust DCC-GARCH)Ước lượng GMM sai phân mạnh mẽMô hình Dữ liệu Bảng Động Mạnh mẽMô hình EGARCH Mạnh mẽKiểm định Đồng Tích Engle-Granger Mạnh mẽMô hình hiệu ứng cố định vững chắc (Robust Fixed Effects Model)Mô hình GARCH Mạnh mẽ (Robust GARCH)Tổng bình phương nhỏ nhất tổng quát mạnh mẽ (Robust GLS)Kiểm định Granger nhân quả mạnh mẽKiểm định đồng liên kết Johansen mạnh mẽKiểm định Robust KPSS về tính dừngMô hình Trung bình Trượt Mạnh mẽ (MA)Mô hình Hồi quy Tự tương quan Phân phối Trễ Phi tuyến Mạnh mẽ (Robust NARDL)OLS mạnh mẽ (OLS với sai số chuẩn mạnh mẽ)Phân tích dữ liệu bảng mạnh mẽKiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron (PP) Mạnh mẽHồi quy Định lượng-trên-Định lượng Mạnh mẽ (RQQR)Mô hình Hiệu ứng Ngẫu nhiên Mạnh mẽ (Robust Random Effects Model)Mô hình SARIMA Mạnh mẽMô hình Vector tự hồi quy cấu trúc mạnh mẽ (Robust SVAR)Ước lượng Hệ thống GMM Mạnh mẽRobust TGARCHMô hình Vector Tự hồi quy Mạnh mẽ (Robust VAR)Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vectơ Mạnh mẽ (Robust VECM)Bình phương tối thiểu có trọng số mạnh mẽ (Robust WLS)Kiểm định Zivot-Andrews Mạnh mẽMô hình SARIMAKiểm định nghiệm đơn vị ADF với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình AR với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình ARCH với Đứt gãy Cấu trúcKiểm định giới hạn ARDL với đứt gãy cấu trúcMô hình ARIMA với đứt gãy cấu trúcMô hình DCC-GARCH với điểm đứt gãy cấu trúcƯớc lượng GMM Sai phân có Đứt gãy Cấu trúcMô hình dữ liệu bảng động với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình EGARCH với điểm đứt gãy cấu trúcKiểm định Đồng tích hợp Engle-Granger có Đứt gãy Cấu trúcMô hình Hiệu ứng Cố định với Điểm đứt gãy Cấu trúcGLS với Đứt gãy Cấu trúcCausality Granger theo cấu trúc đứt gãyKiểm định Hausman về Đứt gãy Cấu trúcKiểm định đồng liên kết Johansen có điểm đứt gãy cấu trúcKiểm định KPSS về điểm đứt gãy cấu trúcMô hình MA có đứt gãy cấu trúcStructural Break NARDLOLS với điểm đứt gãy cấu trúcPhân tích Dữ liệu Bảng với Đứt gãy Cấu trúcKiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron với điểm gãy cấu trúcHồi quy Quantile-trên-Quantile với Điểm đứt gãy Cấu trúcMô hình Hiệu ứng Ngẫu nhiên với Điểm Gãy Cấu trúcMô hình SARIMA có điểm đứt gãy cấu trúcMô hình SVAR đứt gãy cấu trúcSystem GMM Đứt Gãy Cấu TrúcTGARCH có Cấu trúc Gãy (Threshold GARCH với Cấu trúc Gãy)Kiểm định nhân quả Toda-Yamamoto với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình VAR với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình hiệu chỉnh sai số véc-tơ có điểm gãy cấu trúc (SB-VECM)Structural Break WLSKiểm định nghiệm đơn có cấu trúc gãy Zivot-AndrewsMô hình Vector Tự hồi quy Cấu trúc (SVAR)Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)Kiểm định nghiệm đơn vị ADF với tham số thay đổi theo thời gianMô hình Tự hồi quy Tham số Thay đổi theo Thời gian (TVP-AR)Mô hình ARCH với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-ARCH)Kiểm định giới hạn ARDL tham số biến thiên theo thời gianƯớc lượng GMM Arellano-Bond với tham số thay đổi theo thời gianMô hình ARIMA với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-ARIMA)Mô hình ARMA tham số thay đổi theo thời gian (TVP-ARMA)Time-varying parameter DCC-GARCH modelTham số thay đổi theo thời gian - Difference GMMMô hình Dữ liệu Bảng Động Tham số Thay đổi theo Thời gianMô hình EGARCH với tham số thay đổi theo thời gianĐồng tích hợp Engle-Granger với tham số thay đổi theo thời gianMô hình Hiệu ứng Cố định Tham số Thay đổi theo Thời gianMô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian của GARCH (TVP-GARCH)Generalized least squares (GLS) với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-GLS)Quan hệ nhân quả Granger với tham số thay đổi theo thời gianKiểm định Hausman tham số biến đổi theo thời gianTiến trình Đồng tích hợp Johansen với Tham số Thay đổi theo Thời gianKiểm định KPSS với tham số biến đổi theo thời gianMô hình MA tham số biến đổi theo thời gianMô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian NARDL (TVP-NARDL)OLS Tham Số Thay Đổi Theo Thời Gian (TVP-OLS)Phân tích dữ liệu bảng với tham số thay đổi theo thời gianKiểm định nghiệm đơn tham số thay đổi theo thời gian Phillips-PerronHồi quy định lượng theo định lượng với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-QQ)Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên tham số thay đổi theo thời gianMô hình SARIMA Tham số thay đổi theo thời gian (TVP-SARIMA)Mô hình SVAR tham số biến đổi theo thời gian (TVP-SVAR)Mô hình GMM Hệ thống với Tham số thay đổi theo Thời gianMô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian TGARCH (TVP-TGARCH)Cơ chế Toda-Yamamoto với tham số thay đổi theo thời gianMô hình Vector Tự hồi quy Tham số thay đổi theo thời gian (TVP-VAR)Time-varying parameter VECMWLS Tham số Biến đổi theo Thời gian (TVP-WLS)Kiểm định nghiệm đơn tham số biến thiên theo thời gian Zivot-AndrewsKiểm định nhân quả Toda-YamamotoMô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM)Kiểm định cấu trúc Zivot-Andrews
Regression-model 71
Hồi quy bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn (2SLS / IV)Kiểm định ARCH-LM về sự tập trung của phương saiKiểm định giới hạn ARDL (Kiểm định giới hạn Pesaran)ARFIMA: Mô hình ARMA Tích phân Phân sốMô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit-Root Test) Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ước lượng nhóm trung bình tăng cường (AMG)Mô hình Tự hồi quy Vector Bayes (BVAR)Kiểm định LM Breusch-Godfrey về Tương quan ChuỗiKiểm định Breusch-Pagan về phương sai sai số thay đổiƯớc lượng Trung bình Nhóm Ảnh hưởng Tương quan Chung (CCEMG)Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán (CGE)Kiểm định Chow về điểm gãy cấu trúcKiểm định đồng tích hợp (Johansen / Engle-Granger)Dự báo Chuỗi Thời gian bằng Dự đoán Hợp thứcPhương pháp Croston cho nhu cầu không liên tụcPhương pháp Sai phân kép (Difference-in-Differences - DiD)Mô hình Cân bằng Tổng thể Ngẫu nhiên Động (DSGE)Kiểm định Durbin-Watson về Tự tương quanƯớc lượng Bình phương Tối thiểu Thông thường Động (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential SmoothingLàm mịn hàm mũ đơn và kép (SES / Holt)Mô hình Tự hồi quy Vector Tăng cường Nhân tố (FAVAR)Mô hình hiệu ứng cố định với dữ liệu bảngƯớc lượng FMOLS (Fully Modified OLS)Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)GJR-GARCH (GARCH bất đối xứng)Ước lượng Phương pháp Mômen Tổng quát (GMM)Kiểm định nhân quả GrangerKiểm định Đặc tả Hausman (FE so với RE)Mô hình chọn mẫu Heckman (Heckit / Tobit Loại II)Làm mịn mũ ba theo phương pháp Holt-WintersKiểm định tính dừng KPSSMô hình Chuyển đổi Chế độ Markov (MS-AR / MS-VAR)Multinomial LogitMô hình Tự hồi quy Phân phối Trễ Phi tuyến (NARDL)Hồi quy nhị thức âmHồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Hồi quy Logistic Lũy tiến (Ordered Logit/Probit)Các kiểm định đồng tích hợp bảng (Pedroni, Kao, Westerlund)Mô hình Hiệu ứng Cố định Dữ liệu BảngMô hình Tự hồi quy Vector Bảng (Panel VAR)Kiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron (PP)Hồi quy Poisson và Âm nhị thứcMô hình Hồi quy ProbitProphetHồi quy QuantileKiểm định Ramsey RESET về Dạng HàmMô hình hiệu ứng ngẫu nhiên dữ liệu bảngMô hình Hiệu ứng Ngẫu nhiên cho Dữ liệu BảngThiết kế hồi quy gián đoạn (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXHồi quy tưởng chừng không liên quan (SUR)Hồi quy không gian (Mô hình độ trễ không gian và Mô hình sai số không gian)Mô hình Tự hồi quy Chuyển đổi Mượt (STAR)Mô hình không gian trạng thái (Bộ lọc Kalman)Phân tích Biên ngạch Ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Analysis - SFA)Mô hình Chuỗi Thời gian Cấu trúc (Mô hình Cấu trúc Cơ bản)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSPhương pháp ThetaBình phương nhỏ nhất ba giai đoạn (3SLS)Mô hình VAR Ngưỡng và VAR Chuyển đổi Mượt (TVAR / STVAR)Hồi quy ngưỡngMô hình Hồi quy Giới hạn TobitMô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM)Kiểm định White cho bất đẳng phương sai