Mô hình ARCH với Đứt gãy Cấu trúc
Mô hình ARCH với Đứt gãy Cấu trúc (Structural Break ARCH model) mở rộng khuôn khổ Phương sai có Điều kiện Tự tương quan (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity - ARCH) của Engle (1982) bằng cách xem xét một cách rõ ràng các dịch chuyển đột ngột, vĩnh viễn trong quá trình phương sai có điều kiện. Việc bỏ qua các đứt gãy cấu trúc trong phương sai khiến các tham số ARCH có vẻ dai dẳng một cách giả tạo, do đó việc kết hợp các biến giả đứt gãy hoặc các tham số đặc trưng cho từng chế độ sẽ mang lại ước lượng biến động chính xác hơn và mô hình phù hợp hơn.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định cấu trúc Zivot-AndrewsKinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →