TAR / SETAR: Tự hồi quy ngưỡng cho chuỗi thời gian chuyển đổi chế độ
TAR và SETAR là các mô hình tự hồi quy phi tuyến được giới thiệu bởi Howell Tong (1990), cho phép một chuỗi thời gian tuân theo các động lực tuyến tính khác nhau trong các chế độ riêng biệt, được phân tách bởi một hoặc nhiều giá trị ngưỡng. SETAR là biến thể tự kích thích, trong đó biến ngưỡng là giá trị trễ của chính chuỗi đó, làm cho nó đặc biệt phù hợp với các chu kỳ, điều chỉnh bất đối xứng và hành vi chu kỳ giới hạn được quan sát trong dữ liệu kinh tế và tài chính.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình Tự hồi quy Chuyển đổi Mượt (STAR)Kinh tế lượng↔ compare
- Hồi quy ngưỡngKinh tế lượng↔ compare
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →