Mô hình VAR Ngưỡng và VAR Chuyển đổi Mượt (TVAR / STVAR)
Mô hình VAR Ngưỡng và VAR Chuyển đổi Mượt là các mô hình chuỗi thời gian đa biến phi tuyến tính, trong đó các hệ số của mô hình vector tự hồi quy chuyển đổi giữa các chế độ theo một biến ngưỡng. Dựa trên cách tiếp cận của Tsay (1998) đối với các mô hình ngưỡng đa biến, chúng nắm bắt các cấu trúc động lực khác nhau qua các giai đoạn như chu kỳ kinh doanh, khủng hoảng tài chính hoặc khác biệt chính sách.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định ARCH-LM về sự tập trung của phương saiKinh tế lượng↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH bất đối xứng)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Chuyển đổi Chế độ Markov (MS-AR / MS-VAR)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →