ScholarGate
Trợ lý
Regression modelEconometrics / time series

Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)

Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR) là một mô hình chuỗi thời gian đa biến, trong đó mỗi biến được hồi quy trên độ trễ của chính nó và độ trễ của tất cả các biến khác trong hệ thống. Ban đầu được Sims (1980) đề xuất như một giải pháp thay thế dựa trên dữ liệu cho các mô hình kinh tế vĩ mô cấu trúc lớn, VAR đã trở thành công cụ tiêu chuẩn cho phân tích động trong kinh tế và tài chính thực nghiệm.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)
Mô hình ARIMA (Autoregre…Mô hình ARMA (Autoregres…Kiểm định nhân quả Grang…Mô hình Vector Tự hồi qu…Mô hình Hiệu chỉnh Sai s…Mô hình ARCH (Autoregres…Mô hình Tự hồi quy (AR)Mô hình Tự hồi quy Bayes…Mô hình ARIMA BayesMô hình ARMA Bayes

+36 more

Nguồn tài liệu

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Được tham chiếu bởi

Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Mô hình ARMA (Autoregressive Moving Average)Mô hình Tự hồi quy (AR)Mô hình Tự hồi quy Bayes (AR)Mô hình ARIMA BayesMô hình ARMA BayesBayesian DCC-GARCHNguyên nhân học Granger kiểu BayesMô hình Bayesian Structural VAR (B-SVAR)Kiểm định Nhân quả Toda-Yamamoto BayesMô hình Vector Tự hồi quy Bayes (BVAR)Mô hình DCC-GARCH (Tương quan có điều kiện động)Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)Mô hình Fourier DCC-GARCHKiểm định Nhân quả Granger FourierMô hình VAR FourierKiểm định nhân quả GrangerMô hình Chuyển đổi Chế độ Markov (MS-AR / MS-VAR)Mô hình Đa Fractal Chuyển mạch MarkovMô hình Trung bình Trượt (MA)Mô hình GARCH phi tuyếnKiểm định nhân quả Granger phi tuyếnMô hình Vector tự hồi quy cấu trúc phi tuyến (NL-SVAR)Mô hình VAR phi tuyếnMô hình ARIMA cho dữ liệu bảngMô hình ARMA bảngMô hình DCC-GARCH theo bảngMô hình Panel GARCHMô hình Cấu trúc Tự hồi quy Bảng (Panel SVAR)Hồi quy Quantile-on-Quantile (QQ)Mô hình GARCH tương quan điều kiện động mạnh mẽ (Robust DCC-GARCH)Mô hình Vector tự hồi quy cấu trúc mạnh mẽ (Robust SVAR)Mô hình SARIMAMô hình DCC-GARCH với điểm đứt gãy cấu trúcCausality Granger theo cấu trúc đứt gãyOLS với điểm đứt gãy cấu trúcKiểm định nhân quả Toda-Yamamoto với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình VAR với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình Vector Tự hồi quy Cấu trúc (SVAR)Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)Quan hệ nhân quả Granger với tham số thay đổi theo thời gianMô hình Vector Tự hồi quy Tham số thay đổi theo thời gian (TVP-VAR)Kiểm định nhân quả Toda-YamamotoMô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM)Kiểm định cấu trúc Zivot-Andrews

Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/vector-autoregression · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026