ScholarGate
Trợ lý
Regression modelEconometrics / time series

Mô hình Vector Tự hồi quy Cấu trúc (SVAR)

VAR cấu trúc mở rộng mô hình VAR dạng rút gọn bằng cách áp đặt các ràng buộc dựa trên lý thuyết kinh tế để xác định các cú sốc cấu trúc trực giao. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu phân tách các tác động nhân quả của các nhiễu loạn kinh tế riêng biệt — chẳng hạn như cú sốc cung so với cú sốc cầu — và theo dõi sự lan truyền động của chúng thông qua một hệ thống các biến bằng cách sử dụng hàm phản ứng xung và phân rã phương sai lỗi dự báo.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Mô hình Vector Tự hồi quy Cấu trúc (SVAR)
Mô hình ARMA (Autoregres…Mô hình dữ liệu bảng độngKiểm định nhân quả Grang…Mô hình Tự hồi quy Vecto…Mô hình Hiệu chỉnh Sai s…Mô hình Bayesian Structu…Mô hình Vector Tự hồi qu…Mô hình Hiệu chỉnh Sai s…Mô hình Cân bằng Tổng th…Mô hình VAR Fourier

+9 more

Nguồn tài liệu

  1. Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
  2. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/structural-var

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Được tham chiếu bởi

Mô hình Bayesian Structural VAR (B-SVAR)Mô hình Vector Tự hồi quy Bayes (BVAR)Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Tích chập Bayes (Bayesian VECM)Mô hình Cân bằng Tổng thể Ngẫu nhiên Động (DSGE)Mô hình VAR FourierMô hình Vector tự hồi quy cấu trúc phi tuyến (NL-SVAR)Mô hình VAR phi tuyếnMô hình Cấu trúc Tự hồi quy Bảng (Panel SVAR)Mô hình Vector tự hồi quy cấu trúc mạnh mẽ (Robust SVAR)Mô hình Vector Tự hồi quy Mạnh mẽ (Robust VAR)Mô hình SVAR đứt gãy cấu trúcMô hình VAR với điểm đứt gãy cấu trúcQuan hệ nhân quả Granger với tham số thay đổi theo thời gianMô hình Vector Tự hồi quy Tham số thay đổi theo thời gian (TVP-VAR)Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM)

Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →

ScholarGate — Structural VAR (Structural Vector Autoregression). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/structural-var · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026