Kiểm định Độ chính xác Dự báo theo Hướng của Pesaran-Timmermann

Được giới thiệu bởi Pesaran và Timmermann (1992), kiểm định PT là một quy trình phi tham số đánh giá liệu một mô hình dự báo có dự đoán đúng hướng (dấu) của một biến mục tiêu thường xuyên hơn mức mong đợi ngẫu nhiên hay không. Nó được sử dụng rộng rãi trong kinh tế lượng tài chính và dự báo kinh tế vĩ mô để đánh giá tiện ích thực tế của một mô hình vượt ra ngoài các thước đo sai số đơn giản, đặc biệt khi chi phí kinh tế của việc dự đoán sai hướng là rất cao.