Regression model

Kiểm định giới hạn ARDL (Kiểm định giới hạn Pesaran)

Kiểm định giới hạn ARDL là một phương pháp mô hình trễ phân phối tự hồi quy dùng để kiểm định mối quan hệ đồng tích hợp (cân bằng dài hạn) giữa các chuỗi thời gian, được giới thiệu bởi Pesaran, Shin và Smith vào năm 2001. Khác với quy trình Johansen, phương pháp này vẫn hợp lệ cho dù các biến là I(0), I(1) hay hỗn hợp của cả hai, và nó đáng tin cậy hơn Johansen trong các mẫu nhỏ với khoảng 30 đến 80 quan sát.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kiểm định giới hạn ARDL (Kiểm định giới hạn Pesaran)

Kiểm định Đồng tích hợp…Mô hình Tự hồi quy Phân…Hồi quy Bình phương Tối…Mô hình Hiệu chỉnh Sai s…Kiểm định Giới hạn ARDL…Kiểm định đồng tích hợp…Ước lượng FMOLS (Fully M…Kiểm định giới hạn ARDL…Kiểm định nhân quả Grang…Mô hình ARDL phi tuyến (…

+15 more

Nguồn tài liệu

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/ardl-bounds-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Kiểm định Đồng tích hợp Johansen và Mô hình Hiệu chỉnh Sai số VectorTài chính↔ compare
Mô hình Tự hồi quy Phân phối Trễ Phi tuyến (NARDL)Kinh tế lượng↔ compare
Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ compare
Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM)Kinh tế lượng↔ compare

Compare side by side →

Được tham chiếu bởi

Kiểm định Giới hạn ARDL Bayes Kiểm định đồng tích hợp (Johansen / Engle-Granger)Ước lượng FMOLS (Fully Modified OLS)Kiểm định giới hạn ARDL Fourier Kiểm định nhân quả Granger Kiểm định Đồng tích hợp Johansen và Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector Mô hình ARDL phi tuyến (NARDL)Kiểm định giới hạn ARDL phi tuyến (NARDL)Đồng kết hợp phi tuyến Engle-Granger Mô hình Hồi quy Tự tương quan Phân phối Trễ Phi tuyến (NARDL)Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector Phi tuyến (Nonlinear VECM)Mô hình Hồi quy Phân phối Trễ Phi tuyến Bảng (Panel NARDL)Ước lượng nhóm gộp trung bình (Pooled Mean Group - PMG)Kiểm định giới hạn ARDL mạnh mẽ cho đồng tích hợp Mô hình Hồi quy Tự tương quan Phân phối Trễ Phi tuyến Mạnh mẽ (Robust NARDL)Kiểm định giới hạn ARDL với đứt gãy cấu trúc Kiểm định Đồng tích hợp Engle-Granger có Đứt gãy Cấu trúc Hồi quy ngưỡng Kiểm định giới hạn ARDL tham số biến thiên theo thời gian Mô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian NARDL (TVP-NARDL)Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM)

Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →