Kiểm định đồng tích hợp Maki
Kiểm định đồng tích hợp Maki mở rộng kiểm định đồng tích hợp để cho phép một số lượng không xác định các điểm phá vỡ cấu trúc được xác định nội sinh trong mối quan hệ đồng tích hợp. Được giới thiệu bởi Maki (2012), nó dựa trên Gregory và Hansen (1996), cho phép phát hiện sự đồng tích hợp ngay cả khi các mối quan hệ thay đổi do thay đổi chính sách, cải cách thể chế hoặc thay đổi chế độ cơ bản. Điều này là cần thiết cho các nghiên cứu chuỗi thời gian ứng dụng, nơi sự thay đổi cấu trúc là phổ biến.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARDL Mặt cắt ngangKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định đơn vị gốc DF-GLS cho dữ liệu bảngKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định KSS của bảngKinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →