Regression model

Kiểm định đồng tích hợp (Johansen / Engle-Granger)

Kiểm định đồng tích hợp xem xét liệu các chuỗi thời gian không dừng, mỗi chuỗi chứa một nghiệm đơn vị, có chia sẻ một mối quan hệ cân bằng dài hạn ổn định hay không. Phương pháp phần dư của phương trình đơn được giới thiệu bởi Engle và Granger (1987) và phương pháp hạng dựa trên hệ thống bởi Johansen (1988).

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+4 more

Nguồn tài liệu

  1. Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3
  2. Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/cointegration-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Được tham chiếu bởi

ScholarGateCointegration Test (Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger)). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/cointegration-test · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026