Kiểm định đồng tích hợp (Johansen / Engle-Granger)
Kiểm định đồng tích hợp xem xét liệu các chuỗi thời gian không dừng, mỗi chuỗi chứa một nghiệm đơn vị, có chia sẻ một mối quan hệ cân bằng dài hạn ổn định hay không. Phương pháp phần dư của phương trình đơn được giới thiệu bởi Engle và Granger (1987) và phương pháp hạng dựa trên hệ thống bởi Johansen (1988).
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Nguồn tài liệu
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định giới hạn ARDL (Kiểm định giới hạn Pesaran)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định nhân quả GrangerKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →