Mô hình Chuyển đổi Chế độ Markov (MS-AR / MS-VAR)
Mô hình chuyển đổi chế độ Markov cho phép các tham số của một chuỗi thời gian thay đổi một cách xác suất qua các chế độ ẩn được điều khiển bởi một chuỗi Markov. Được giới thiệu bởi Hamilton (1989) và được phát triển thêm bởi Kim và Nelson (1999), mô hình này tự động phát hiện các pha của chu kỳ kinh doanh như mở rộng và thu hẹp.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/markov-switching
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Exponential GARCH (EGARCH)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →