Mô hình EGARCH Phi tuyến
Mô hình EGARCH phi tuyến mở rộng mô hình Exponential GARCH của Nelson (1991) bằng cách cho phép hàm tác động của tin tức có dạng phi tuyến linh hoạt, nắm bắt các phản ứng bất đối xứng và phi tuyến của phương sai có điều kiện đối với các cú sốc trong quá khứ. Nó được sử dụng rộng rãi trong kinh tế lượng tài chính để mô hình hóa hiệu ứng đòn bẩy và động lực phương sai phức tạp trong lợi suất tài sản.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Biến động Ngẫu nhiên (Heston)Tài chính↔ compare
- Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →