Kiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron (PP)
Kiểm định Phillips-Perron, được đề xuất bởi Peter Phillips và Pierre Perron vào năm 1988, kiểm định nghiệm đơn vị trong chuỗi thời gian, tương tự như kiểm định Augmented Dickey-Fuller, nhưng hiệu chỉnh sai số cho tự tương quan và phương sai thay đổi một cách phi tham số thay vì bằng cách thêm các sai khác trễ. Nó chạy một hồi quy Dickey-Fuller đơn giản và sau đó điều chỉnh thống kê kiểm định bằng ước lượng phương sai dài hạn, do đó người thực hành không cần chọn độ dài trễ cho chính hồi quy đó.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit-Root Test) Augmented Dickey-Fuller (ADF)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định đồng tích hợp (Johansen / Engle-Granger)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định tính dừng KPSSKinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →