DCC-MIDAS

DCC-MIDAS kết hợp mô hình GARCH tương quan có điều kiện động (DCC) với phương pháp lấy mẫu dữ liệu tần suất hỗn hợp (MIDAS), cho phép ước lượng các tương quan biến đổi theo thời gian giữa các biến khi các quan sát đến với tần suất khác nhau. Được giới thiệu bởi Engle và cộng sự (2013), mô hình này mô tả cách các tương quan diễn biến theo các điều kiện kinh tế vĩ mô tần suất thấp bằng cách sử dụng thông tin giá tài sản tần suất cao. Điều này rất quan trọng đối với quản lý rủi ro danh mục đầu tư và hiểu mối liên kết giữa kinh tế vĩ mô và tài chính.