Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit-Root Test) Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) là kiểm định được sử dụng phổ biến nhất cho nghiệm đơn vị — tức là, cho việc liệu một chuỗi thời gian có không dừng và cần phải sai phân hóa trước khi mô hình hóa hay không. Được giới thiệu bởi David Dickey và Wayne Fuller vào năm 1979 và được Said và Dickey mở rộng vào năm 1984 cho các chuỗi có tự tương quan bậc cao, kiểm định này hồi quy sự thay đổi trong chuỗi lên mức trễ của nó cộng với các sai phân trễ và xem xét liệu hệ số mức trễ có bằng không hay không.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Nguồn tài liệu
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định đồng tích hợp (Johansen / Engle-Granger)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định tính dừng KPSSKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron (PP)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →