Kiểm định Quandt-Andrews cho các điểm gãy cấu trúc không xác định
Kiểm định Quandt-Andrews, được chuẩn hóa bởi Andrews (1993), phát hiện các điểm gãy cấu trúc trong tham số hồi quy khi ngày điểm gãy chưa biết trước. Nó quét tất cả các ngày điểm gãy ứng viên trong một khoảng nội suy được cắt tỉa của mẫu, tính toán một thống kê Wald (hoặc LM/LR) tại mỗi ứng viên, và báo cáo giá trị supremum của các thống kê đó. Các nhà kinh tế ứng dụng và nhà phân tích chuỗi thời gian sử dụng nó để kiểm tra xem các hệ số có ổn định trong toàn bộ cửa sổ ước lượng hay không mà không cần chỉ định khi nào điểm gãy xảy ra.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định Bai-Perron về nhiều điểm phá vỡ cấu trúcKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định Chow về điểm gãy cấu trúcKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định CUSUM: Phát hiện sự bất ổn tham số trong mô hình hồi quyKinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →