Ước lượng GMM sai phân (Ước lượng Arellano-Bond)
GMM sai phân, được giới thiệu bởi Arellano và Bond (1991), ước lượng các mô hình dữ liệu bảng động bằng cách lấy sai phân bậc nhất của phương trình để loại bỏ các hiệu ứng cố định, sau đó sử dụng các giá trị trễ của biến nội sinh làm công cụ GMM. Đây là phương pháp tiêu chuẩn khi có biến phụ thuộc trễ hoặc các hồi quy nội sinh khác trong một bảng với nhiều đơn vị và ít giai đoạn thời gian.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Nguồn tài liệu
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ước lượng GMM của Arellano-BondKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình dữ liệu bảng độngKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Hiệu ứng Cố định (Fixed Effects Model - FE)Kinh tế lượng↔ compare
- Phân tích dữ liệu bảngKinh tế lượng↔ compare
- Ước lượng GMM hệ thống cho dữ liệu bảng (Ước lượng Blundell-Bond)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →