Mô hình ARCH lũy thừa bất đối xứng (APARCH): Mô hình hóa biến động linh hoạt cho lợi suất tài chính
APARCH, được Ding, Granger và Engle (1993) giới thiệu khi nghiên cứu các đặc tính nhớ dài của lợi suất thị trường chứng khoán, mở rộng họ mô hình GARCH bằng cách cho phép cả phép biến đổi lũy thừa của biến động có điều kiện và phản ứng bất đối xứng với các cú sốc tích cực và tiêu cực. Mô hình này bao gồm ít nhất bảy đặc tả kiểu ARCH nổi tiếng như các trường hợp đặc biệt, biến nó thành một khuôn khổ thống nhất để mô hình hóa biến động trong kinh tế lượng tài chính.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH bất đối xứng)Kinh tế lượng↔ compare
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →