Kiểm định CIPS — Kiểm định nghiệm đơn tăng tiết diện mở rộng cho bảng dữ liệu
Kiểm định CIPS, được giới thiệu bởi Pesaran (2007), là một kiểm định nghiệm đơn thế hệ thứ hai dành cho các bảng dữ liệu mà các đơn vị tiết diện chia sẻ các nhân tố chung không quan sát được gây ra sự phụ thuộc tiết diện. Bằng cách bổ sung các trung bình tiết diện và độ trễ của chúng vào mỗi hồi quy ADF riêng lẻ, kiểm định CIPS tính đến sự phụ thuộc này và đưa ra suy luận đáng tin cậy khi các kiểm định thế hệ thứ nhất như kiểm định IPS ban đầu bị phá vỡ. Nó được ứng dụng rộng rãi trong các bảng dữ liệu kinh tế vĩ mô và tài chính, nơi các cú sốc lan truyền qua các quốc gia hoặc khu vực.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/cips-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định Dickey-Fuller tăng cường theo tiết diện (CADF)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định nghiệm đơn vị bảng Im-Pesaran-Shin (IPS)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định PANIC: Phân tích gốc đơn vị bảng với phân rã nhân tử chungKinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →