Regression modelEconometrics / time series

OLS Fourier (Ordinary Least Squares được tăng cường bằng Fourier)

OLS Fourier là một mô hình hồi quy OLS được mở rộng bằng cách thêm các số hạng lượng giác tần số thấp (sin và cos) vào ma trận các biến giải thích. Các thành phần Fourier này xấp xỉ sự thay đổi cấu trúc trơn tru, dần dần trong mối quan hệ hồi quy theo thời gian mà không yêu cầu biết số lượng, thời điểm hoặc dạng của các điểm gãy.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Nguồn tài liệu

  1. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/fourier-ols

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/fourier-ols · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026