Regression modelRobust inference

Sai số chuẩn HAC Newey-West

Sai số chuẩn HAC Newey-West, được giới thiệu bởi Whitney Newey và Kenneth West vào năm 1987, cung cấp một ước lượng ma trận hiệp phương sai cho hồi quy OLS mà vẫn hợp lệ dưới cả điều kiện phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) và tự tương quan chuỗi (serial autocorrelation) có dạng không xác định. Đây là công cụ tiêu chuẩn để điều chỉnh suy luận trong hồi quy chuỗi thời gian và dữ liệu bảng khi phần dư không phải là i.i.d., không yêu cầu chỉ định cấu trúc sai số nào ngoài việc chọn một tham số băng thông (bandwidth).

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Nguồn tài liệu

  1. Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/newey-west-hac

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Được tham chiếu bởi

ScholarGateNewey-West HAC (Newey-West HAC Standard Errors). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/newey-west-hac · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026