ScholarGate
Trợ lý
Regression model

Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)

Mô hình Biến động Có Tương quan Tự hồi quy Tổng quát (GARCH), được giới thiệu bởi Tim Bollerslev vào năm 1986, mô hình hóa phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian của một chuỗi thời gian tài chính. Nó nắm bắt hiện tượng phân cụm biến động và hiệu ứng ARCH, và là công cụ tiêu chuẩn để ước tính rủi ro và biến động trong chuỗi lợi suất.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)
Mô hình ARIMA (Autoregre…Exponential GARCH (EGARC…Làm mịn hàm mũ đơn và ké…Hồi quy Bình phương Tối…Hồi quy QuantileAPARCHMô hình ARCH (Autoregres…Mô hình ARCH BayesMô hình GARCH BayesBEKK-GARCH: Mô hình hóa…

+29 more

Nguồn tài liệu

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Được tham chiếu bởi

APARCHMô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Mô hình ARCH BayesMô hình GARCH BayesBEKK-GARCH: Mô hình hóa Phương sai có Điều kiện Đa biếnMô hình EGARCH (Exponential GARCH)Mô hình ARCH FourierMô hình Fourier DCC-GARCHGJR-GARCH (GARCH bất đối xứng)Mô hình HAR-RV của Biến động Thực hiệnMô hình Nhảy-Khuếch tán của MertonMô hình bộ nhớ dài (ARFIMA, FIGARCH)Mô hình Đa Fractal Chuyển mạch MarkovMô hình ARCH phi tuyến (NARCH)Mô hình ARIMA phi tuyến tínhMô hình EGARCH Phi tuyếnMô hình Trung bình Trượt Phi tuyến (NMA)Mô hình SARIMA phi tuyếnMô hình TGARCH phi tuyến tínhMô hình ARCH Mạnh mẽMô hình GARCH tương quan điều kiện động mạnh mẽ (Robust DCC-GARCH)Mô hình EGARCH Mạnh mẽMô hình GARCH Mạnh mẽ (Robust GARCH)Mô hình Biến động Ngẫu nhiên (Heston)Mô hình ARCH với Đứt gãy Cấu trúcTGARCH có Cấu trúc Gãy (Threshold GARCH với Cấu trúc Gãy)Các thước đo rủi ro đuôi (Expected Shortfall, Phổ, Kỳ vọng)Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)Mô hình ARCH với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-ARCH)Time-varying parameter DCC-GARCH modelMô hình EGARCH với tham số thay đổi theo thời gianMô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian của GARCH (TVP-GARCH)Mô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian TGARCH (TVP-TGARCH)Kiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)

Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/garch-model · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026