Kiểm định Đặc tả Hausman (FE so với RE)
Kiểm định Hausman là một kiểm định đặc tả, được giới thiệu bởi Jerry A. Hausman vào năm 1978, nhằm lựa chọn giữa các ước lượng hiệu ứng cố định (FE) và hiệu ứng ngẫu nhiên (RE) trong các mô hình dữ liệu bảng. Giả thuyết không (null hypothesis) là ước lượng hiệu ứng ngẫu nhiên là nhất quán và hiệu quả và nên được ưu tiên; giả thuyết đối (alternative hypothesis) là hiệu ứng ngẫu nhiên không nhất quán và cần sử dụng hiệu ứng cố định vì các hiệu ứng riêng theo đơn vị có tương quan với các biến giải thích.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ước lượng FMOLS (Fully Modified OLS)Kinh tế lượng↔ compare
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ compare
- Các kiểm định đồng tích hợp bảng (Pedroni, Kao, Westerlund)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Hiệu ứng Cố định Dữ liệu BảngKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên dữ liệu bảngKinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →