ScholarGate
Trợ lý
Regression modelEconometrics / time series

Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Mô hình ARIMA(p,d,q) là công cụ tiêu chuẩn cho dự báo chuỗi thời gian đơn biến. Nó kết hợp các số hạng tự hồi quy (giá trị quá khứ), sai phân để tạo tính dừng, và các số hạng trung bình trượt (sai số quá khứ) vào một khuôn khổ tuyến tính thống nhất. Được phát triển bởi Box và Jenkins (1970), nó vẫn là một trong những mô hình được ứng dụng rộng rãi nhất trong kinh tế lượng và thống kê ứng dụng.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Mô hình ARMA (Autoregres…Kiểm định nghiệm đơn vị…Mô hình Tự hồi quy (AR)Mô hình Trung bình Trượt…Mô hình SARIMAMô hình Tự hồi quy Vecto…Mô hình ARCH (Autoregres…Mô hình ARIMA BayesMô hình ARMA BayesMô hình Trung bình trượt…

+33 more

Nguồn tài liệu

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Được tham chiếu bởi

Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Mô hình ARMA (Autoregressive Moving Average)Kiểm định nghiệm đơn vị Augmented Dickey-Fuller (ADF)Mô hình Tự hồi quy (AR)Mô hình ARIMA BayesMô hình ARMA BayesMô hình Trung bình trượt Bayes (MA)Mô hình SARIMA BayesMô hình EGARCH (Exponential GARCH)Kiểm định Đồng tích hợp Engle-GrangerMô hình AR FourierMô hình Fourier ARIMAMô hình ARMA FourierMô hình Trung bình trượt Fourier (Fourier MA)Mô hình Fourier SARIMAKiểm định nhân quả GrangerMô hình Trung bình Trượt (MA)Mô hình Tự hồi quy Phi tuyến (NAR)Mô hình ARIMA phi tuyến tínhMô hình GARCH phi tuyếnMô hình SARIMA phi tuyếnMô hình ARIMA cho dữ liệu bảngMô hình SARIMA theo bảngKiểm định nghiệm đơn vị Phillips-PerronMô hình AR mạnh mẽMô hình ARIMA Mạnh mẽMô hình ARMA Mạnh mẽMô hình Trung bình Trượt Mạnh mẽ (MA)Mô hình SARIMA Mạnh mẽMô hình SARIMAMô hình ARIMA với đứt gãy cấu trúcMô hình MA có đứt gãy cấu trúcStructural Break NARDLOLS với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình SARIMA có điểm đứt gãy cấu trúcMô hình TGARCH (Threshold GARCH)Mô hình Tự hồi quy Tham số Thay đổi theo Thời gian (TVP-AR)Mô hình ARIMA với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-ARIMA)Mô hình SARIMA Tham số thay đổi theo thời gian (TVP-SARIMA)Kiểm định nhân quả Toda-YamamotoMô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (VECM)Kiểm định cấu trúc Zivot-Andrews

Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/arima-model · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026