Kiểm định nhân quả trong phương sai

Kiểm định nhân quả trong phương sai phát hiện xem các cú sốc đối với một biến có gây ra sự thay đổi trong phương sai có điều kiện (biến động) của một biến khác hay không, khác biệt với nhân quả ở mức trung bình. Được giới thiệu bởi Cheung và Ng (1996), nó xác định sự lan tỏa biến động và hiệu ứng lây lan—điều cần thiết cho việc quản lý rủi ro và hiểu sự phụ thuộc lẫn nhau của thị trường tài chính. Phương pháp này đã trở thành tiêu chuẩn trong nghiên cứu sự truyền tải cú sốc qua các loại tài sản và khu vực địa lý.