Mô hình ARMA (Autoregressive Moving Average)
Mô hình ARMA(p,q) mô tả một chuỗi thời gian dừng như là sự kết hợp của hai thành phần: một phần tự hồi quy (autoregressive) hồi quy giá trị hiện tại theo p giá trị quá khứ của chính nó, và một phần trung bình trượt (moving average) giải thích cho q sai số quá khứ. Đây là khuôn khổ nền tảng của phương pháp Box-Jenkins để mô hình hóa chuỗi thời gian đơn biến và dự báo ngắn hạn.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Nguồn tài liệu
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy (AR)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Trung bình Trượt (MA)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình SARIMAKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →