ScholarGate
Trợ lý
Regression modelEconometrics / time series

Mô hình DCC-GARCH (Tương quan có điều kiện động)

Mô hình DCC-GARCH, được giới thiệu bởi Engle (2002), mở rộng GARCH đơn biến để nắm bắt tương quan thay đổi theo thời gian giữa nhiều chuỗi thời gian tài chính. Nó phân tách ma trận hiệp phương sai có điều kiện đa biến thành các quá trình biến động cá nhân và ma trận tương quan động, cho phép tương quan biến động theo thời gian trong khi vẫn giữ được tính toán khả thi ngay cả với nhiều chuỗi.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Mô hình DCC-GARCH (Tương quan có điều kiện động)
Mô hình ARCH (Autoregres…Mô hình EGARCH (Exponent…Kiểm định nhân quả Grang…Mô hình TGARCH (Threshol…Mô hình Tự hồi quy Vecto…Mô hình ARCH BayesBayesian DCC-GARCHTGARCH Bayes (Mô hình GA…Mô hình Fourier DCC-GARCHMô hình Fourier GARCH

+12 more

Nguồn tài liệu

  1. Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
  2. Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/dcc-garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Được tham chiếu bởi

Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Mô hình ARCH BayesBayesian DCC-GARCHTGARCH Bayes (Mô hình GARCH Ngưỡng với Ước lượng Bayes)Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)Mô hình Fourier DCC-GARCHMô hình Fourier GARCHMô hình Fourier TGARCHMô hình DCC-GARCH phi tuyến (Tương quan có điều kiện động bất đối xứng)Mô hình GARCH phi tuyếnMô hình DCC-GARCH theo bảngMô hình Panel GARCHHồi quy Quantile-on-Quantile (QQ)Mô hình GARCH tương quan điều kiện động mạnh mẽ (Robust DCC-GARCH)Mô hình EGARCH Mạnh mẽRobust TGARCHMô hình DCC-GARCH với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình EGARCH với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình TGARCH (Threshold GARCH)Time-varying parameter DCC-GARCH model

Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →

ScholarGate — DCC-GARCH model (Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/dcc-garch-model · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026