BEKK-GARCH: Mô hình hóa Phương sai có Điều kiện Đa biến
BEKK-GARCH, được đề xuất bởi Engle và Kroner (1995), là một đặc tả GARCH đa biến mô hình hóa ma trận hiệp phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian của một hệ thống các chuỗi lợi suất tài chính. Được đặt theo tên của Baba, Engle, Kraft và Kroner, đây là khuôn khổ chiếm ưu thế để định lượng sự lan tỏa phương sai và tương quan động trên nhiều tài sản hoặc thị trường đồng thời, được các nhà kinh tế tài chính và nhà quản lý rủi ro áp dụng rộng rãi kể từ giữa những năm 1990.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Tài chính↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →