Kiểm định nhân quả Toda-Yamamoto với điểm đứt gãy cấu trúc
Kiểm định nhân quả Toda-Yamamoto với điểm đứt gãy cấu trúc mở rộng quy trình Wald sửa đổi (MWALD) tiêu chuẩn để xử lý một hoặc nhiều điểm đứt gãy cấu trúc trong chuỗi thời gian. Bằng cách xác định trước các ngày đứt gãy và sau đó bao gồm các biến giả trong VAR tăng cường, kiểm định duy trì phân phối chi-squared tiệm cận hợp lệ bất kể bậc tích hợp hoặc đồng tích hợp của các biến, ngay cả khi có sự thay đổi chế độ.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định nhân quả GrangerKinh tế lượng↔ compare
- Causality Granger theo cấu trúc đứt gãyKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình VAR với điểm đứt gãy cấu trúcKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định nhân quả Toda-YamamotoKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định cấu trúc Zivot-AndrewsKinh tế lượng↔ compare
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →