ScholarGate
Trợ lý
Regression modelEconometrics / time series

Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)

Mô hình Exponential GARCH (EGARCH), được giới thiệu bởi Nelson (1991), mở rộng khuôn khổ GARCH tiêu chuẩn bằng cách mô hình hóa logarit của phương sai có điều kiện. Điều này đảm bảo phương sai luôn dương mà không cần ràng buộc tham số và, quan trọng nhất, cho phép các cú sốc tiêu cực và tích cực có tác động bất đối xứng lên độ biến động — nắm bắt hiệu ứng đòn bẩy (leverage effect) đã biết trong thị trường tài chính.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)
Mô hình ARCH (Autoregres…Mô hình ARIMA (Autoregre…Mô hình DCC-GARCH (Tương…Mô hình GARCH (Dự báo Bi…Mô hình TGARCH (Threshol…Mô hình Tự hồi quy Vecto…Mô hình EGARCH BayesMô hình GARCH BayesTGARCH Bayes (Mô hình GA…Mô hình Fourier DCC-GARCH

+20 more

Nguồn tài liệu

  1. Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
  2. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/egarch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Được tham chiếu bởi

Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Mô hình EGARCH BayesMô hình GARCH BayesTGARCH Bayes (Mô hình GARCH Ngưỡng với Ước lượng Bayes)Mô hình DCC-GARCH (Tương quan có điều kiện động)Mô hình Fourier DCC-GARCHMô hình Fourier GARCHMô hình Fourier TGARCHMô hình ARCH phi tuyến (NARCH)Mô hình DCC-GARCH phi tuyến (Tương quan có điều kiện động bất đối xứng)Mô hình EGARCH Phi tuyếnMô hình GARCH phi tuyếnMô hình TGARCH phi tuyến tínhPanel EGARCHMô hình Panel GARCHMô hình ARCH Mạnh mẽMô hình EGARCH Mạnh mẽMô hình GARCH Mạnh mẽ (Robust GARCH)Robust TGARCHMô hình ARCH với Đứt gãy Cấu trúcMô hình EGARCH với điểm đứt gãy cấu trúcTGARCH có Cấu trúc Gãy (Threshold GARCH với Cấu trúc Gãy)Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)Mô hình ARCH với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-ARCH)Mô hình EGARCH với tham số thay đổi theo thời gianMô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian của GARCH (TVP-GARCH)Mô hình Tham số Thay đổi theo Thời gian TGARCH (TVP-TGARCH)

Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →

ScholarGate — EGARCH model (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/egarch-model · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026